Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym
Liczba stron: 346
Format: 15,8x23,5cm
Rok wydania: 2019
Data premiery: 01.04.2019
Opis książki
Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do istotnych zagadnień ekonomicznych, którymi zajmowano się na międzynarodowym szczeblu po kryzysie finansowym lat 2007–2009. Podjęte działania, zmierzające do budowy ponadnarodowej architektury finansowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa rynków finansowych, odcisnęły mocne piętno w wielu dziedzinach i na różnych poziomach. W konsekwencji również w Polsce powróciła koncepcja reformy nadzoru nad rynkiem finansowym, a w szczególności nad sektorem bankowym. Niniejsze opracowanie wpisuje się w tę problematykę. Celem monografii jest poszukiwanie takiej struktury i lokalizacji nadzoru nad sektorem bankowym, które mogą zapewnić największą skuteczność tego nadzoru. Publikacja łączy rozważania teoretyczne z badaniami empirycznymi, a jej najważniejszym elementem jest konstrukcja i zastosowanie modelu decyzyjnego, służącego do wyboru najbardziej skutecznego modelu nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce.
„Trafnie wybrano tematykę monografii problemowej. Instytucjonalny kształt nadzoru nad sektorem bankowym jest przedmiotem szerokiej debaty. Duże zróżnicowanie praktyki i spory teoretyczne powodują, że kwestia wyboru modelu nadzoru finansowego jest aktualna i ważna. Nasze krajowe rozwiązania były w znacznym stopniu wzorowane na tym, co się działo w Banku Anglii. W sytuacji kiedy w Wielkiej Brytanii zmieniono model nadzoru finansowego, pojawiło się pytanie o to, czy my nie powinniśmy zrobić tego samego”.
Z recenzji prof. dra hab. Jana K. Solarza, Społeczna Akademia Nauk„Praca ta jest jedną z nielicznych w polskiej literaturze przedmiotu, które ujmują w sposób kompleksowy zagadnienia nadzoru nad sektorem bankowym w świetle zmian na globalnym rynku. Walory naukowe opracowania podnosi właściwa poprawność wnioskowania oraz wszechstronna argumentacja tez. Treść monografii została mocno osadzona w literaturze przedmiotu badań, co w połączeniu z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczeń Autora oraz uzyskanymi wynikami badań sprawia, że przedstawione rozwiązania, wnioski i pomysły są przekonujące i nie budzą wątpliwości”.
Z recenzji dra hab. inż. Wiktora Adamusa, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
„W kontekście rozwoju dyscypliny finansów w Polsce oraz sytuacji polskiego sektora bankowego monografia odwołuje się do niezwykle aktualnego problemu. Zagadnienie to nabiera znaczenia zwłaszcza obecnie, kiedy pojawiają się pierwsze opinie o niepokojących tendencjach i zagrożeniach stabilności polskich banków”.
Z recenzji dra hab. Lecha Kurklińskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ – jest pracownikiem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania, publikacje i aktywność dydaktyczna koncentrują się na tematyce związanej z bankowością i finansami międzynarodowymi. Do głównych zagadnień badawczych należą: rozwój rynków finansowych, regulacja i nadzór sektora bankowego, mechanizmy prowadzące do występowania kryzysów finansowych i walutowych oraz rozwój systemu shadow banking. Obecnie rozwijanym wątkiem badawczym jest problematyka wpływu technologii finansowych na przekształcenia rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych wyżej wymienionej tematyce.
ISBN: 978-83-233-4592-3
Kraj pochodzenia producenta: Polska
POLECANE KSIĄŻKI
NOWOŚCI
Podstawowe komponenty badań naukowych online w zarządzaniu
( Oprawa miękka ze skrzydełkami )
51,45
zł
41,16
zł
Sulṭān bin Muhammad Al-Qāsimī - w służbie nauki i kultury arabskiej
( Oprawa miękka ze skrzydełkami )
57,75
zł
46,20
zł
Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym
SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów 9
Wstęp 17
1. Podstawy nadzoru sektora bankowego
1.1. Istota regulacji i nadzoru rynku finansowego oraz sektora bankowego 271.2. Uwarunkowania kształtowania prawa bankowego 371.3.Specyfika nadzoru nad bankami 431.4. Relacje między bankiem centralnym a nadzorem banków komercyjnych 48
2.Modele krajowego nadzoru bankowego
2.1. Tradycyjny model nadzoru sektorowego 592.2. Nadzór funkcjonalny i zintegrowany 622.3. Model dwubiegunowy (twin peaks) 662.4. Cechy dobrego nadzoru nad rynkiem finansowym 68
3. Zmiany w podejściu nadzorczym po kryzysie 2007–2009
3.1. Rynkowe determinanty przekształceń w organizacji nadzoru bankowego 773.1.1. Rozwój systemu shadow banking i arbitraż regulacyjny 773.1.2. Problem instytucji zbyt dużych, żeby upaść, hazard moralny i ryzyko systemowe 803.1.3. Problematyka zmiany cen kredytu 843.2. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane przez instytucje międzynarodowe 873.2.1. Grupa G-20 873.2.2. Rada Stabilności Finansowej 893.2.3. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 993.2.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1003.3. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane w raportach ekspertów 1033.3.1. Raport grupy de Larosière’a 1033.3.2. Raport Komisji Vickersa 1063.3.3. Raport Liikanena 107
4. Przekształcenia w strukturze regulacyjno-nadzorczej na poziomie ponadnarodowym
4.1. Przeniesienie nadzoru na ponadnarodowy poziom 1114.1.1. Europejski System Nadzoru Finansowego 1114.1.2. Rola EBC w strukturze unii bankowej 1164.1.3. Kolegia nadzorcze 1234.2. Zmiany regulacji ostrożnościowych – Bazylea III i jej udoskonalenia 1254.2.1. Bazylea III 1254.2.2. TLAC i MREL – globalne i regionalne standardy ostrożnościowe 1284.3. Działania nadzorcze dotyczące ryzyka systemowego 1344.4. Zmiany w obszarze nadzoru pośredniego 1394.4.1. Kontrahenci centralni (CCP) 1394.4.2. Standardy raportowania dotyczące banków 143
5. Przekształcenia w strukturze nadzoru w wybranych krajach
5.1. Reformy nadzoru nad sektorem bankowym na poziomie krajowym 1475.2. Model nadzoru w banku centralnym – przypadek Irlandii 1535.2.1. Geneza irlandzkiego nadzoru finansowego 1535.2.2. Nadzór finansowy w Irlandii w latach 2003–2009 1545.2.3. Irlandzki nadzór finansowy po 2010 roku 1575.3. Model podwójnego podejścia nadzorczego w Niemczech 1605.3.1. Geneza niemieckiego nadzoru finansowego 1605.3.2. Struktura organizacyjna nadzoru w Niemczech 1635.3.3. Pokryzysowe zmiany i ocena funkcjonowania niemieckiego nadzoru bankowego 1655.4. Model twin peaks w Holandii 1685.4.1. Geneza holenderskiego nadzoru finansowego 1685.4.2. Reforma nadzoru finansowego z 2002 roku i wprowadzenie modelu twin peaks 1705.4.3. Pokryzysowa ocena funkcjonowania holenderskiego modelu twin peaks 1745.5. Ewolucja nadzoru w Wielkiej Brytanii 1775.5.1. Powstanie i zakres działania FSA 1775.5.2. Struktura organizacyjna instytucji nadzoru i mechanizmy jej funkcjonowania 1815.5.3. Ocena funkcjonowania zintegrowanego modelu nadzoru 1885.5.4. Odejście Wielkiej Brytanii od nadzoru zintegrowanego po kryzysie finansowym 2007–2009 192
6. Uwarunkowania lokalizacji nadzoru bankowego – jaki model dla Polski?
7. Metodologia badania kształtu i lokalizacji nadzoru sektora bankowego w Polsce6.1. Historyczne aspekty rozwoju polskiego sektora bankowego oraz jego regulacji i nadzoru 2016.2. Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w 2006 roku 2096.3. Zalety i wady nadzoru polskiego sektora bankowego w formie nadzoru zintegrowanego 2136.4. Wpływ procedury restrukturyzacji i nadzoru makroostrożnościowego na docelowy kształt nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce 220
7.1. Procedura badań 2297.1.1. Określenie przedmiotu badań 2297.1.2. Cel i problem badawczy 2327.1.3. Założenia badawcze i sposób prowadzenia badań 2357.2. Istota metody badawczej – Analitycznego Procesu Hierarchicznego 2417.3. Zastosowanie modelu decyzyjnego dotyczącego kształtu i lokalizacji nadzoru 2477.4. Charakterystyka kryteriów związanych z lokalizacją nadzoru 2527.4.1. Zakres nadzoru 2527.4.2. Niezależność i odpowiedzialność instytucji nadzoru 2587.4.3. Zdolność do implementacji polityki nadzorczej 2617.4.4. Kompleksowość nadzoru 2687.5. Przesłanki dalszych reform nadzoru finansowego w Polsce – omówienie wyników badania 2737.5.1. Preferencje ekspertów ustalone na podstawie badania 2737.5.2. Doświadczenia innych krajów oraz lokalne uwarunkowania 279
Zakończenie 283
Bibliografia 291
Spis tabel 313
Spis rysunków 314
Aneks 1. Kwestionariusz ankiety badawczej 315
Aneks 2. Tabelaryczne wyniki badań za pomocą metody AHP 333
Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym
SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów 9
Wstęp 17
1. Podstawy nadzoru sektora bankowego
1.1. Istota regulacji i nadzoru rynku finansowego oraz sektora bankowego 271.2. Uwarunkowania kształtowania prawa bankowego 371.3.Specyfika nadzoru nad bankami 431.4. Relacje między bankiem centralnym a nadzorem banków komercyjnych 48
2.Modele krajowego nadzoru bankowego
2.1. Tradycyjny model nadzoru sektorowego 592.2. Nadzór funkcjonalny i zintegrowany 622.3. Model dwubiegunowy (twin peaks) 662.4. Cechy dobrego nadzoru nad rynkiem finansowym 68
3. Zmiany w podejściu nadzorczym po kryzysie 2007–2009
3.1. Rynkowe determinanty przekształceń w organizacji nadzoru bankowego 773.1.1. Rozwój systemu shadow banking i arbitraż regulacyjny 773.1.2. Problem instytucji zbyt dużych, żeby upaść, hazard moralny i ryzyko systemowe 803.1.3. Problematyka zmiany cen kredytu 843.2. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane przez instytucje międzynarodowe 873.2.1. Grupa G-20 873.2.2. Rada Stabilności Finansowej 893.2.3. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 993.2.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1003.3. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane w raportach ekspertów 1033.3.1. Raport grupy de Larosière’a 1033.3.2. Raport Komisji Vickersa 1063.3.3. Raport Liikanena 107
4. Przekształcenia w strukturze regulacyjno-nadzorczej na poziomie ponadnarodowym
4.1. Przeniesienie nadzoru na ponadnarodowy poziom 1114.1.1. Europejski System Nadzoru Finansowego 1114.1.2. Rola EBC w strukturze unii bankowej 1164.1.3. Kolegia nadzorcze 1234.2. Zmiany regulacji ostrożnościowych – Bazylea III i jej udoskonalenia 1254.2.1. Bazylea III 1254.2.2. TLAC i MREL – globalne i regionalne standardy ostrożnościowe 1284.3. Działania nadzorcze dotyczące ryzyka systemowego 1344.4. Zmiany w obszarze nadzoru pośredniego 1394.4.1. Kontrahenci centralni (CCP) 1394.4.2. Standardy raportowania dotyczące banków 143
5. Przekształcenia w strukturze nadzoru w wybranych krajach
5.1. Reformy nadzoru nad sektorem bankowym na poziomie krajowym 1475.2. Model nadzoru w banku centralnym – przypadek Irlandii 1535.2.1. Geneza irlandzkiego nadzoru finansowego 1535.2.2. Nadzór finansowy w Irlandii w latach 2003–2009 1545.2.3. Irlandzki nadzór finansowy po 2010 roku 1575.3. Model podwójnego podejścia nadzorczego w Niemczech 1605.3.1. Geneza niemieckiego nadzoru finansowego 1605.3.2. Struktura organizacyjna nadzoru w Niemczech 1635.3.3. Pokryzysowe zmiany i ocena funkcjonowania niemieckiego nadzoru bankowego 1655.4. Model twin peaks w Holandii 1685.4.1. Geneza holenderskiego nadzoru finansowego 1685.4.2. Reforma nadzoru finansowego z 2002 roku i wprowadzenie modelu twin peaks 1705.4.3. Pokryzysowa ocena funkcjonowania holenderskiego modelu twin peaks 1745.5. Ewolucja nadzoru w Wielkiej Brytanii 1775.5.1. Powstanie i zakres działania FSA 1775.5.2. Struktura organizacyjna instytucji nadzoru i mechanizmy jej funkcjonowania 1815.5.3. Ocena funkcjonowania zintegrowanego modelu nadzoru 1885.5.4. Odejście Wielkiej Brytanii od nadzoru zintegrowanego po kryzysie finansowym 2007–2009 192
6. Uwarunkowania lokalizacji nadzoru bankowego – jaki model dla Polski?
7. Metodologia badania kształtu i lokalizacji nadzoru sektora bankowego w Polsce6.1. Historyczne aspekty rozwoju polskiego sektora bankowego oraz jego regulacji i nadzoru 2016.2. Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w 2006 roku 2096.3. Zalety i wady nadzoru polskiego sektora bankowego w formie nadzoru zintegrowanego 2136.4. Wpływ procedury restrukturyzacji i nadzoru makroostrożnościowego na docelowy kształt nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce 220
7.1. Procedura badań 2297.1.1. Określenie przedmiotu badań 2297.1.2. Cel i problem badawczy 2327.1.3. Założenia badawcze i sposób prowadzenia badań 2357.2. Istota metody badawczej – Analitycznego Procesu Hierarchicznego 2417.3. Zastosowanie modelu decyzyjnego dotyczącego kształtu i lokalizacji nadzoru 2477.4. Charakterystyka kryteriów związanych z lokalizacją nadzoru 2527.4.1. Zakres nadzoru 2527.4.2. Niezależność i odpowiedzialność instytucji nadzoru 2587.4.3. Zdolność do implementacji polityki nadzorczej 2617.4.4. Kompleksowość nadzoru 2687.5. Przesłanki dalszych reform nadzoru finansowego w Polsce – omówienie wyników badania 2737.5.1. Preferencje ekspertów ustalone na podstawie badania 2737.5.2. Doświadczenia innych krajów oraz lokalne uwarunkowania 279
Zakończenie 283
Bibliografia 291
Spis tabel 313
Spis rysunków 314
Aneks 1. Kwestionariusz ankiety badawczej 315
Aneks 2. Tabelaryczne wyniki badań za pomocą metody AHP 333
Wybierz rozdziały:
Wartość zamówienia:
0.00 zł